Stadsteater ligger i hjärtat av Funchal, mitt framför den charmiga och minutiöst välskötta kommunala trädgårdar Funchal, som fortfarande är känd som Garden of Donna Amelia.

Byggandet av teatern inleddes i oktober 1884. Byggnaden ritades av en ingenjör från Porto Augusto Tomas Soler. Inre trim teater engagerade italienske arkitekten Luigi Manini och konstnär Eudzhinio Cauterets. Invigning av teatern skedde 1887.

Ursprungligen var teatern uppkallat efter Donna Maria Pia, som var hustru till kung Luis I. Under åren av utropandet av Republiken Portugal för en tid teatern hette Manuel de Arriaga, som var den förste presidenten i Portugal. Senare omdöpt till teatern, och det hette stadsteater Baltazar Dias, som var en begåvad poet och författare till Madeira sceniska produktioner i XVI-talet.

Stadsteatern iscensatt pjäsen haft olika kulturella föreställningar och konserter. Han var också den enda biografen på ön Madeira. Idag Stadsteatern fortsätter också att spela en viktig kulturell roll: den bar festivaler, balettföreställningar, konserter och mycket mer.

Stadsteatern i Funchal kallas också en miniatyr kopia av Albert Hall - Kungliga Hall of Arts and Sciences, Prince Consort Albert. För att komma till byggandet av teatern kan ske genom en av de 11 välvda fönster. Taket är dekorerad med ornament i romansk stil, har teatern fyra nivåer. Theatrical lodge dekorerade med förgyllda grekiska masker hall har formen av en hästsko.