Inledningsvis platsen i palatset av Ajuda var en träkonstruktion byggd för den kungliga familjen, som bestämde sig för att flytta hit efter jordbävningen 1755. Denna byggnad kallades också "Kunglig shack" eller "trä palats." En brand förstörde den år 1795, och i dess ställe byggdes en sten palats.

Byggnaden började byggas av arkitekten Manuel Sita de Souza, som planerar att göra det i senbarock - Rococo. Lite senare, byggandet fortsatte arkitekterna Jose da Costa och Francisco Xavier Fabri, men byggnaden har byggts i nyklassicistisk stil. Konstruktion fortsatte fram till 1807 och var inte klar. Palatset fångades av Napoleons trupper och den kungliga familjen tvingades lämna Portugal och ta sin tillflykt i Brasilien. Konstruktion fortsatte långsamt, ibland stoppas, ändras utseendet på slottet med tanke på det faktum att i varje skede av byggandet var en annan arkitekt. År 1826 slottet blev åter ett kungligt residens. 1910 palatset stängdes efter utropandet av republiken och har öppnat ett museum 1968.

Museet en magnifik samling av konstverk från XV och slutar XX-talet. Rummen på slottet är inredda med möbler i stil med Louis XV, gobelänger och statyer. I palatset av en hel del extravaganta poster av konsthantverk. Ett sådant överflöd av lyx var resultatet samlar ihop på sjuttonhundratalet, då för första gången i Brasilien upptäcktes diamanter. Den hisnande Winter Garden, Ballroom, Room ambassadör, liksom bankett och Throne Hall.

Hittills är slottet används av regeringen i Portugal för officiella ceremonier.